Основные показатели стратегии
Last updated
Last updated
Математическое ожидание — это среднее значение случайной величины, которое ожидается в результате большого числа экспериментов или случайных событий. В контексте торговли, это важнейший показатель ожидаемой прибыльности торговой стратегии.
Математическое ожидание бывает двух видов: в пунктах и валюте депозита.
Профит фактор — это показатель, который отражает отношение общей суммы прибыли к общей сумме убытков.
Чем выше значение профит фактора, тем лучше эффективность стратегии.
Прибыльность — это показатель, который отражает успешность торговой стратегии или инвестиций. Он представляет собой отношение общей прибыли к общим затратам или капиталу, и может быть выражен как абсолютное значение или в процентах.
Где:
Общая прибыль - сумма всех прибылей от сделок.
Общий капитал - начальный капитал или текущий баланс счета. Показатель прибыльности позволяет оценить доходность стратегии или инвестиций относительно вложенных средств.
Максимальная абсолютная просадка (Maximum Drawdown, MDD) - это показатель, отражающий максимальную величину снижения капитала от пикового значения до минимального за определенный период времени.
MDD = (Наибольшее пиковое значение капитала - Наименьшее значение капитала после пика) / Наибольшее пиковое значение капитала
Чем меньше максимальная абсолютная просадка, тем более стабильной и менее рискованной считается торговая стратегия.
Максимальная относительная просадка (Maximum Relative Drawdown, MRD) - это показатель, отражающий максимальную долю (процент) потерянного капитала от наибольшего пикового значения за определенный период времени. В отличие от максимальной абсолютной просадки, она показывает просадку в относительных единицах.
MRD = (Наибольшее пиковое значение капитала - Наименьшее значение капитала после пика) / Наибольшее пиковое значение капитала * 100%
Относительная просадка (Relative Drawdown, RD) - это показатель, отражающий текущую величину снижения капитала относительно его максимального предыдущего значения. Она измеряет текущий уровень просадки в процентах от наибольшего пикового значения капитала.
RD = (Наибольшее пиковое значение капитала - Текущее значение капитала) / Наибольшее пиковое значение капитала * 100%
Относительная просадка помогает оценить текущий уровень потерь по сравнению с максимально достигнутым капиталом. Чем выше значение, тем больше потери на данный момент.
-данный параметр отображает рискованностьстратегии, какой суммой рискует советник что бы заработать полученную прибыль. Он вычисляется как отношение полученной прибыли к максимальной просадке.
Где:
Абсолютная прибыль - общая прибыль от сделок.
Максимальная просадка - наибольшее уменьшение доступных средств с момента достижения максимального значения баланса.
Значения менее 2 не рассматриваем
Процент прибыльных сделок (Profit Factor, PF) - это показатель, который определяет долю успешных (прибыльных) сделок по отношению к общему количеству сделок за определенный период времени. Он помогает оценить эффективность торговой стратегии.
Процент прибыльных сделок = (Количество прибыльных сделок / Общее количество сделок) x 100%
Максимальный выигрыш (Maximum Profit, MAX_PROFIT) - это наибольшая величина прибыли, полученная в результате одной успешной сделки за определенный период времени при использовании торговой стратегии.
MAX_PROFIT = max(прибыли от сделок)
Максимальный проигрыш (Maximum Loss, MAX_LOSS) - это наибольшая величина убытка, полученного в результате одной убыточной сделки за определенный период времени при использовании торговой стратегии.
MAX_LOSS = min(убытков от сделок)
Максимальный проигрыш показывает потенциальный риск торговой стратегии в худшем случае и может использоваться для оценки ее рискованности и управления капиталом. Однако этот показатель не дает полной картины, поскольку он не учитывает прибыльные сделки и общую стабильность стратегии.
Средний выигрыш - это средняя величина прибыли от одной сделки.
Средний выигрыш = (Сумма прибыльных сделок) / (Количество прибыльных сделок)
Средний проигрыш - это средняя величина убытка от одной сделки.
Средний проигрыш = (Сумма убыточных сделок) / (Количество убыточных сделок)
Максимальная череда выигрышных сделок - это наибольшее количество последовательных прибыльных сделок.
Не требуется, это просто наибольшее количество последовательных прибыльных сделок.
Максимальная череда проигрышных сделок - это наибольшее количество последовательных убыточных сделок.
Не требуется, это просто наибольшее количество последовательных убыточных сделок.
Средняя череда выигрышных сделок - это среднее количество последовательных прибыльных сделок.
Средняя череда выигрышных сделок = (Сумма количества последовательных прибыльных сделок) / (Количество циклов прибыльных сделок)
Средняя череда проигрышных сделок - это среднее количество последовательных убыточных сделок.
Средняя череда проигрышных сделок = (Сумма количества последовательных убыточных сделок) / (Количество циклов убыточных сделок)
Фактор линейности (Linearity Factor, LF) - это показатель, который оценивает линейность или стабильность роста капитала при использовании торговой стратегии. Он измеряет степень отклонения кривой капитала от идеальной прямой линии.
LF = (Конечный капитал - Начальный капитал) / (Максимальный капитал - Минимальный капитал)
Коэффициент Шарпа - это мера риска-прибыли, которая позволяет оценить доходность инвестиции или стратегии торговли относительно риска. Чем выше значение коэффициента Шарпа, тем лучше отношение доходности к риску.
Где:
Средняя доходность - среднее арифметическое значение доходности инвестиции или стратегии торговли.
Безрисковая ставка - ожидаемая доходность безрискового актива (например, государственных облигаций).
Стандартное отклонение доходности - мера риска инвестиции или стратегии торговли. Показатель позволяет оценить эффективность торговой стратегии с учетом принимаемого риска.
Максимальная просадка — это максимальное уменьшение капитала счета с начала торговой истории до момента восстановления.
Drawdown = (Максимальный убыток) / (Начальный капитал)
Коэффициент Келли
Коэффициент Келли помогает определить оптимальный размер ставки для максимизации прибыли при минимизации риска.
Коэффициент Келли = (p * b - q) / b
Где:
p - вероятность успешной сделки
b - коэффициент прибыли
q - коэффициент убытка
Индекс Уильямса (Williams’ Percent Range)
Z-счет - это стандартизированная мера, которая показывает, насколько значение отклоняется от среднего значения в единицах стандартного отклонения.
Z-счет = (X - Среднее) / Стандартное отклонение
Где:
X - значение
Среднее - среднее значение
Стандартное отклонение - стандартное отклонение
Коэффициент детерминации — это мера, которая показывает, какую часть дисперсии зависимой переменной объясняет модель. Он представляет собой квадрат коэффициента корреляции между фактическими и прогнозируемыми значениями.
Где:
Важно отметить, что коэффициент детерминации может принимать значения от 0 до 1. Значение ближе к 1 указывает на лучшее соответствие модели данным.
Показатель "ProfitStability" отражает степень стабильности прибыли торговой стратегии. Чем выше значение этого показателя, тем более стабильной является прибыльность стратегии.
Где:
Среднее значение прибыли - среднее арифметическое значение прибыли от сделок.
Стандартное отклонение прибыли - мера разброса прибыли относительно её среднего значения. Чем меньше стандартное отклонение, тем более стабильной является прибыльность стратегии.
Этот показатель помогает оценить уровень стабильности прибыли стратегии, что может быть полезно для принятия решений о её дальнейшем использовании.
Коэффициент безопасности торговой системы (КБТС) позволяет оценить уровень защищенности торговой стратегии от рисков и потерь. Чем выше значение КБТС, тем более безопасной считается торговая система.
Где:
Максимальная просадка - наибольшая потеря средств с момента достижения максимального баланса.
Абсолютная просадка - максимальное уменьшение доступных средств с момента достижения максимального значения.
КБТС позволяет оценить, во сколько раз максимальная потеря превышает максимальное уменьшение средств. Чем выше значение КБТС, тем более надежной и безопасной считается торговая стратегия.
Коэффициент вариации - это статистический показатель, который измеряет степень разброса или изменчивости данных относительно среднего значения. Он представляет собой отношение стандартного отклонения к среднему значению и обычно выражается в процентах.
Коэффициент вариации = (Стандартное отклонение / Среднее значение) x 100%
Коэффициент вариации помогает оценить риск и стабильность торговой стратегии. Чем ниже его значение, тем более стабильны результаты стратегии и тем меньше разброс значений вокруг среднего. Высокий коэффициент вариации указывает на высокую изменчивость и нестабильность результатов.