Основные показатели стратегии
Математическое ожидание
Описание: | Формула |
---|---|
Математическое ожидание — это среднее значение случайной величины, которое ожидается в результате большого числа экспериментов или случайных событий. В контексте торговли, это важнейший показатель ожидаемой прибыльности торговой стратегии. Математическое ожидание бывает двух видов: в пунктах и валюте депозита. |
Профит фактор
Описание: | Формула |
---|---|
Профит фактор — это показатель, который отражает отношение общей суммы прибыли к общей сумме убытков. Чем выше значение профит фактора, тем лучше эффективность стратегии. |
Прибыльность
Описание: | Формула |
---|---|
Прибыльность — это показатель, который отражает успешность торговой стратегии или инвестиций. Он представляет собой отношение общей прибыли к общим затратам или капиталу, и может быть выражен как абсолютное значение или в процентах. | Где:
|
Максимальная абсолютная просадка
Описание: | Формула |
---|---|
Максимальная абсолютная просадка (Maximum Drawdown, MDD) - это показатель, отражающий максимальную величину снижения капитала от пикового значения до минимального за определенный период времени. | MDD = (Наибольшее пиковое значение капитала - Наименьшее значение капитала после пика) / Наибольшее пиковое значение капитала |
Чем меньше максимальная абсолютная просадка, тем более стабильной и менее рискованной считается торговая стратегия.
Максимальная относительная просадка
Описание: | Формула |
---|---|
Максимальная относительная просадка (Maximum Relative Drawdown, MRD) - это показатель, отражающий максимальную долю (процент) потерянного капитала от наибольшего пикового значения за определенный период времени. В отличие от максимальной абсолютной просадки, она показывает просадку в относительных единицах. | MRD = (Наибольшее пиковое значение капитала - Наименьшее значение капитала после пика) / Наибольшее пиковое значение капитала * 100% |
Относительная просадка
Описание: | Формула |
---|---|
Относительная просадка (Relative Drawdown, RD) - это показатель, отражающий текущую величину снижения капитала относительно его максимального предыдущего значения. Она измеряет текущий уровень просадки в процентах от наибольшего пикового значения капитала. | RD = (Наибольшее пиковое значение капитала - Текущее значение капитала) / Наибольшее пиковое значение капитала * 100% |
Относительная просадка помогает оценить текущий уровень потерь по сравнению с максимально достигнутым капиталом. Чем выше значение, тем больше потери на данный момент.
Фактор восстановления
Описание: | Формула |
---|---|
-данный параметр отображает рискованностьстратегии, какой суммой рискует советник что бы заработать полученную прибыль. Он вычисляется как отношение полученной прибыли к максимальной просадке. | Где:
|
Значения менее 2 не рассматриваем
Параметр фактор восстановление тем более правильный, чем большая история торговли обсчитывается.
Процент прибыльных сделок
Описание: | Формула |
---|---|
Процент прибыльных сделок (Profit Factor, PF) - это показатель, который определяет долю успешных (прибыльных) сделок по отношению к общему количеству сделок за определенный период времени. Он помогает оценить эффективность торговой стратегии. | Процент прибыльных сделок = (Количество прибыльных сделок / Общее количество сделок) x 100% |
Чем выше процент прибыльных сделок, тем более успешной считается торговая стратегия. Однако этот показатель не учитывает размер прибыли или убытка по каждой сделке, поэтому его следует рассматривать в совокупности с другими метриками.
Максимальный выигрыш
Описание: | Формула |
---|---|
Максимальный выигрыш (Maximum Profit, MAX_PROFIT) - это наибольшая величина прибыли, полученная в результате одной успешной сделки за определенный период времени при использовании торговой стратегии. | MAX_PROFIT = max(прибыли от сделок) |
Максимальный выигрыш показывает потенциал торговой стратегии в лучшем случае и может использоваться для оценки ее возможной доходности. Однако этот показатель не дает полной картины, поскольку он не учитывает убыточные сделки и общую стабильность стратегии.
Максимальный проигрыш
Описание: | Формула |
---|---|
Максимальный проигрыш (Maximum Loss, MAX_LOSS) - это наибольшая величина убытка, полученного в результате одной убыточной сделки за определенный период времени при использовании торговой стратегии. | MAX_LOSS = min(убытков от сделок) |
Максимальный проигрыш показывает потенциальный риск торговой стратегии в худшем случае и может использоваться для оценки ее рискованности и управления капиталом. Однако этот показатель не дает полной картины, поскольку он не учитывает прибыльные сделки и общую стабильность стратегии.
Средний выигрыш
Описание: | Формула |
---|---|
Средний выигрыш - это средняя величина прибыли от одной сделки. | Средний выигрыш = (Сумма прибыльных сделок) / (Количество прибыльных сделок) |
Средний проигрыш
Описание: | Формула |
---|---|
Средний проигрыш - это средняя величина убытка от одной сделки. | Средний проигрыш = (Сумма убыточных сделок) / (Количество убыточных сделок) |
Максимальная череда выигрышных сделок
Описание: | Формула |
---|---|
Максимальная череда выигрышных сделок - это наибольшее количество последовательных прибыльных сделок. | Не требуется, это просто наибольшее количество последовательных прибыльных сделок. |
Максимальная череда проигрышных сделок
Описание: | Формула |
---|---|
Максимальная череда проигрышных сделок - это наибольшее количество последовательных убыточных сделок. | Не требуется, это просто наибольшее количество последовательных убыточных сделок. |
Средняя череда выигрышных сделок
Описание: | Формула |
---|---|
Средняя череда выигрышных сделок - это среднее количество последовательных прибыльных сделок. | Средняя череда выигрышных сделок = (Сумма количества последовательных прибыльных сделок) / (Количество циклов прибыльных сделок) |
Средняя череда проигрышных сделок
Описание: | Формула |
---|---|
Средняя череда проигрышных сделок - это среднее количество последовательных убыточных сделок. | Средняя череда проигрышных сделок = (Сумма количества последовательных убыточных сделок) / (Количество циклов убыточных сделок) |
Фактор линейности
Описание: | Формула |
---|---|
Фактор линейности (Linearity Factor, LF) - это показатель, который оценивает линейность или стабильность роста капитала при использовании торговой стратегии. Он измеряет степень отклонения кривой капитала от идеальной прямой линии. | LF = (Конечный капитал - Начальный капитал) / (Максимальный капитал - Минимальный капитал) |
Идеальное значение фактора линейности равно 1, что означает полную линейность роста капитала. Значения меньше 1 указывают на нелинейный и нестабильный рост капитала, а значения выше 1 означают, что рост капитала происходит слишком быстро, что может быть признаком высокого риска.
Коэффициент Шарпа
Описание: | Формула |
---|---|
Коэффициент Шарпа - это мера риска-прибыли, которая позволяет оценить доходность инвестиции или стратегии торговли относительно риска. Чем выше значение коэффициента Шарпа, тем лучше отношение доходности к риску. | Где:
|
Максимальная просадка (Drawdown)
Описание: | Формула |
---|---|
Максимальная просадка — это максимальное уменьшение капитала счета с начала торговой истории до момента восстановления. | Drawdown = (Максимальный убыток) / (Начальный капитал) |
Коэффициент Келли
Описание: | Формула |
---|---|
Коэффициент Келли помогает определить оптимальный размер ставки для максимизации прибыли при минимизации риска. |
|
Индекс Уильямса (Williams’ Percent Range)
Описание: | Формула |
---|---|
Z-счет - это стандартизированная мера, которая показывает, насколько значение отклоняется от среднего значения в единицах стандартного отклонения. | Z-счет = (X - Среднее) / Стандартное отклонение Где:
|
Описание: | Формула |
---|---|
Коэффициент детерминации — это мера, которая показывает, какую часть дисперсии зависимой переменной объясняет модель. Он представляет собой квадрат коэффициента корреляции между фактическими и прогнозируемыми значениями. | Где: |
Важно отметить, что коэффициент детерминации может принимать значения от 0 до 1. Значение ближе к 1 указывает на лучшее соответствие модели данным.
ProfitStability (Стабильность прибыли)
Описание: | Формула |
---|---|
Показатель "ProfitStability" отражает степень стабильности прибыли торговой стратегии. Чем выше значение этого показателя, тем более стабильной является прибыльность стратегии. | Где:
|
Этот показатель помогает оценить уровень стабильности прибыли стратегии, что может быть полезно для принятия решений о её дальнейшем использовании.
КБТС - Коэффициент безопасности торговой системы
Описание: | Формула |
---|---|
Коэффициент безопасности торговой системы (КБТС) позволяет оценить уровень защищенности торговой стратегии от рисков и потерь. Чем выше значение КБТС, тем более безопасной считается торговая система. | Где:
|
КБТС позволяет оценить, во сколько раз максимальная потеря превышает максимальное уменьшение средств. Чем выше значение КБТС, тем более надежной и безопасной считается торговая стратегия.
Коэффициент вариации
Описание: | Формула |
---|---|
Коэффициент вариации - это статистический показатель, который измеряет степень разброса или изменчивости данных относительно среднего значения. Он представляет собой отношение стандартного отклонения к среднему значению и обычно выражается в процентах. | Коэффициент вариации = (Стандартное отклонение / Среднее значение) x 100% |
Коэффициент вариации помогает оценить риск и стабильность торговой стратегии. Чем ниже его значение, тем более стабильны результаты стратегии и тем меньше разброс значений вокруг среднего. Высокий коэффициент вариации указывает на высокую изменчивость и нестабильность результатов.
Last updated